É o conjunto de regras definido para entrar e sair do mercado, com base em indicadores (médias móveis, osciladores, etc) e a movimentação do preço do ativo. Estas regras são testadas em backtests em um determinado período de tempo. O modelo operacional deve ser analisado sempre com uma amostra grande de trades, onde o conjunto destes trades determina o sucesso o não deste modelo, seguindo a seguinte fórmula:
Resultado = (soma dos trades de lucro) / (soma dos trades de prejuizo) = Fator de Lucro.
Por exemplo, digamos que em um universo de 100 trades, acertou 50 e errou 50, em média quando acerta ganha 10 reais, quando perde, perde 5 reais. Logo, teremos (50 * 10) / (50 * 5) = 2, isso significa um fator de lucro de 2 reais, ou seja, a cada 1 real arriscado no trade, você terá uma expectativa de 2 reais de ganho (Fator de Lucro).
Dentre as formas de operar o mercado temos 3 formas básicas:
- Seguidor de Tendência: Utilizado para ativos com movimentos mais uniformes como commodities, ações em ciclo de alta (momentos de mercado favoráveis para o setor).
- Contra tendência: Procurando por correções de um forte movimento de alta
- Volatilidade: Normalmente aplicados a ativos menos direcionais, algumas ações e alguns índices de ações (IBOV, FRA40, HK50).
Vejamos o exemplo de um modelo operacional de swing trade, seguidor de tendência operando apenas LONG (Comprado), com 1 contrato, analisando os pontos chave:
Fator de Lucro: (466*527,69) / (298*159,19) = 5,18. Ou seja, a cada 1 real arriscado no trade, a expectativa de retorno por trade é de 5,18 reais.
Rebaixamento Máximo do Saldo (Drawdown): É a perda máxima acumulada no perído, ou seja, durante o período testado, este é o valor máximo de prejuízo que o modelo apurou em operações fechadas. Este é o ponto mais importante para analisar em um modelo operacional, porque ele servirá de base para definir o tamanho das posições (número de contratos ou capital) que será utilizado em cada trade.
Negociações com Lucro: Quantidade de operações vencedoras apuradas no período.
Média de lucro da negociação: Média de valor de operações vencedoras apuradas no período.
Média de perda da negociação: Média de valor de operações perdedoras apuradas no período.
ola Douglas tudo bem? vi seu video com a Janaina, bem bacana, não deixo tambem de ter me identificado um pouco com sua história.
Sou Edmilson, um pouco mais velho que voce, sempre trabalhei com TI, desenvolvedor, e sempre me preparando para o momento de “tirar o pé”, enfim, chegou o momento e estou numa transição de mudar o foco e estou indo para o mercado financeiro.
Sabe, sendo de TI, sempre enfrentei “buchas” o dia todo, as vezes extrapolando o expediente, ou seja, parar durante o dia para operar o mercado seria um luxo inimaginavel, senao nao faria as duas coisas bem, nem “programar” nem operar, enfim.
Mas aí, vendo sua entrevista, fiquei com algumas duvidas.
– Quando voce diz que é desenvolvedor, voce se refere aos robos de trader qualitativo? é com isso que trabalha? voce desenvolve esses robos? isso seria algo interessante pra mim, afinal eu poderia continuar com a TI, mas com ela focada em Mercado F.
– Nessa transição que eu citei acima, eu to um pouco perdido, assim como voce citou na live, ou seja, dentro do MF são tantos caminhos, tantos cursos, que eu realmente nao sei para onde apontar, bom saber que voce gostou da direção “milho”.
Enfim, ja to escrevendo demais, mas se puder me ajudar nessa bagunça de duvidas, acho que poderia ser bastante util, muito obrigado e parabens pela trajetória.
Oi Edmilson, que prazer ouvir seu relato. Eu trabalho com TI há 20 anos, e ainda continuo na área, trabalho com oracle retail, é uma tecnologia que hoje existem poucos profissionais no mercado, o que acaba sendo muito interessante financeiramente pra mim. Além do mais não me impede de desenvolver meu caminho no mercado financeiro, o que é ótimo 🙂 e nem no que diz respeito a minha vida pessoal, hoje eu estou viajando com a familia pelo BR já há 9 meses, e trabalho remotamente sem qualquer problema (já trabalho remoto tem uns 3 anos agora, em função da pandemia). Mas neste meu mundo de TI voltado para este produto que trabalho, a grande maioria dos clientes são internacionais, então eu sempre viajei para projetos fora do BR e atendendo estes clientes remotamente daqui…
A TI de um modo geral nos últimos anos acabou sobrecarregando muita gente, tenho vários amigos que passaram a ter vários problemas de saúde oriundos das cobranças além do normal, o que é algo que não agrada ninguém.
Sobre o mercado, eu criei o Programa O Investidor Trader com a finalidade de mostrar pras pessoas que é possível você operar POUCOS mercados de forma automatizada, o milho é um deles, opero o SP500 e o IBOVESPA tambem.
O Milho eu opero aqui no BR, pela corretora XP (mas pode usar qualquer outra) e de forma automatizada, eu nos ultimos 4 a 5 anos me dediquei a estudar os mercados que eu opero a ponto de criar regras claras a ponto de poder deixar “na mao” de um script (Robô) sem que haja a necessidade de intervenções. Eu acabei não desenvolvendo um Robo, eu uso o robo da empresa codetrading, chamado Stark, então eu instalo nele os meus operacionais (que eu criei) e ele apenas os executa.
Ao longo do mes de abril, vou abrir a minha primeira turma de treinamento do programa, vai ser focado no SP500 e no IBOVESPA, para operar em dólar na corretora ActivTrades, que é onde eu opero 40% do meu patrimônio hoje. No decorrer do ano vou também abrir o leque de opções incluindo os operacionais MILHO para o Brasil, assim quem não quiser operar em dólar (o que recomendo fortemente, pela questão risco BR e inflação) vai poder operar no BR com meus modelos.
Um grande abraço amigo, se ainda não me segue no instagram @douglasniemeyer, eu posto bastante coisa legal la (eu acho legal pelo menos hehehe)